Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007-2011年,样本量很大

按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值（可视为截距）和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无.
因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验.
如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.