It is --- sad news that all of them cried.

因为这个是修饰的是news,这是个名词（消息）,such用来修饰名词,so用来修饰形容词.
例如such a beautiful girl.多漂亮的个女孩.
the girl is so beautiful.这个女孩好漂亮.
不懂继续提问,
再问： 我们老师说什么so后面要加关于多少的名词。。。
再答： 你可以在网上查一下，so后面修饰形容词，such修饰名词，so +形容词/副词 such a/ an +名词单数 such +形容词+名词复数/不可数名词 如 There is so much water here. He runs so fast. This is such an interesting book.