多元线性回归模型的异方差怎么修正?

这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方差的问题,第二种是加权最小二乘法（wls）,quick-estimate equation界面,点击option,权重那块,填入所选择的权重就可以了.权重的选择上,目前我找的资料里的方法是可选用1/√X,1/X, 1/X^2,X,√X,X^2（生成变量W分别等于这些权重）.之后将加权后的方程再进行怀特检验,选一个最好的权重就ok啦.