问题描述:
英语翻译
内容:”
选择预期收益率的概率(密度)函数:
计算VaR,要求期望收益率(或资产的预期价格变动)的概率密度函数为已知,或可以由已知的分布推导出来.常用的分布是正态分布.该假设大大简化了VaR繁重的运算负担,为风险管理者提供了一套功能强大的统计工具.采用正态分布几乎是因为所有已知的推论性统计方法的出发点都是正态假设,它在理论上已经有过中心极限定理的证明……
“
不要发经过软件翻译的给我,那东西一看就知道,太假了.
内容:”
选择预期收益率的概率(密度)函数:
计算VaR,要求期望收益率(或资产的预期价格变动)的概率密度函数为已知,或可以由已知的分布推导出来.常用的分布是正态分布.该假设大大简化了VaR繁重的运算负担,为风险管理者提供了一套功能强大的统计工具.采用正态分布几乎是因为所有已知的推论性统计方法的出发点都是正态假设,它在理论上已经有过中心极限定理的证明……
“
不要发经过软件翻译的给我,那东西一看就知道,太假了.
问题解答:
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