金融时间序列分析用R语言建立AR模型?

对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ...在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型
对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶）,结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性.