这是我做出来的VAR（向量自回归模型）的结果.看不太懂.着急哎.

问题描述：

这是我做出来的VAR（向量自回归模型）的结果.看不太懂.着急哎.
怎么看估计值显著不显著啊?不显著怎么办啊.
Vector Autoregression Estimates
Date:05/08/12 Time:16:43
Sample(adjusted):1991 2010
Included observations:20 after adjusting endpoints
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
\x05CPI\x05WI\x05R\x05STOCKR\x05DEBTR
CPI(-1)\x05-0.549502\x05-1.619005\x05-0.182509\x05-12.31265\x05 0.015437
\x05 (0.46770)\x05 (0.62550)\x05 (0.14828)\x05 (9.18085)\x05 (0.20237)
\x05[-1.17491]\x05[-2.58832]\x05[-1.23086]\x05[-1.34112]\x05[ 0.07628]
\x05\x05\x05\x05\x05
WI(-1)\x05 0.950522\x05 1.782923\x05 0.232765\x05 2.680205\x05 0.126980
\x05 (0.28503)\x05 (0.38120)\x05 (0.09037)\x05 (5.59512)\x05 (0.12333)
\x05[ 3.33483]\x05[ 4.67710]\x05[ 2.57582]\x05[ 0.47903]\x05[ 1.02961]
\x05\x05\x05\x05\x05
R(-1)\x05-2.777405\x05-3.044593\x05 0.131439\x05 50.58329\x05 0.195050
\x05 (1.32301)\x05 (1.76942)\x05 (0.41945)\x05 (25.9707)\x05 (0.57245)
\x05[-2.09930]\x05[-1.72067]\x05[ 0.31336]\x05[ 1.94770]\x05[ 0.34073]
\x05\x05\x05\x05\x05
STOCKR(-1)\x05 0.017797\x05 0.005626\x05 0.007951\x05-0.227769\x05 0.018220
\x05 (0.01370)\x05 (0.01832)\x05 (0.00434)\x05 (0.26890)\x05 (0.00593)
\x05[ 1.29922]\x05[ 0.30710]\x05[ 1.83077]\x05[-0.84705]\x05[ 3.07407]
\x05\x05\x05\x05\x05
DEBTR(-1)\x05 2.978284\x05 3.184275\x05 0.613127\x05-24.22021\x05 0.667766
\x05 (1.10657)\x05 (1.47995)\x05 (0.35083)\x05 (21.7220)\x05 (0.47880)
\x05[ 2.69145]\x05[ 2.15161]\x05[ 1.74766]\x05[-1.11501]\x05[ 1.39467]
\x05\x05\x05\x05\x05
C\x05 2.635758\x05 3.758983\x05-0.257541\x05 43.98076\x05-0.671091
\x05 (1.11127)\x05 (1.48622)\x05 (0.35231)\x05 (21.8141)\x05 (0.48083)
\x05[ 2.37185]\x05[ 2.52922]\x05[-0.73100]\x05[ 2.01616]\x05[-1.39569]
R-squared\x05 0.831463\x05 0.756979\x05 0.940896\x05 0.369095\x05 0.941414
Adj.R-squared\x05 0.771272\x05 0.670186\x05 0.919788\x05 0.143772\x05 0.920491
Sum sq.resids\x05 0.011868\x05 0.021228\x05 0.001193\x05 4.573258\x05 0.002222
S.E.equation\x05 0.029116\x05 0.038940\x05 0.009231\x05 0.571543\x05 0.012598
F-statistic\x05 13.81360\x05 8.721653\x05 44.57450\x05 1.638071\x05 44.99319
Log likelihood\x05 45.91748\x05 40.10268\x05 68.89207\x05-13.62371\x05 62.67229
Akaike AIC\x05-3.991748\x05-3.410268\x05-6.289207\x05 1.962371\x05-5.667229
Schwarz SC\x05-3.693028\x05-3.111548\x05-5.990487\x05 2.261090\x05-5.368509
Mean dependent\x05 4.650526\x05 4.742171\x05 0.047521\x05 0.299625\x05 0.063294
S.D.dependent\x05 0.060879\x05 0.067805\x05 0.032593\x05 0.617667\x05 0.044678
Determinant Residual Covariance\x05 8.07E-17\x05\x05\x05
Log Likelihood (d.f.adjusted)\x05 228.6684\x05\x05\x05
Akaike Information Criteria\x05-19.86684\x05\x05\x05
Schwarz Criteria\x05-18.37324

1个回答分类：综合 2014-10-06

问题解答：

我来补答

发现最近问计量的问题挺多.那我来试着回答一下：VAR模型建立的目的跟我们一般建立的单方程（单方程多元回归&时间序列）模型不太一样.首先它不基于任何先验的理论因此一般来说我们不分析一种变量对另一种变量的影响而是分析某一误差（或者说冲击）对整个系统的影响（如果还记得线性代数就可以知道变量之间的关系体现在矩阵里）这种方法叫做IRF——脉冲响应函数方法.其次还可以考察误差变化的重要程度叫做方差分解方法.基本上VAR模型都要进行这两个分析.回到你的问题上面说了一大堆就是没有说显著性的问题是因为VAR模型里面显著性不那么重要可以允许有几个不显著的不会影响分析结果顶多在文章后面说一说.所以这个结果里并没有显著性也是因为这样给出的结果是系数和【】里面的t值.比起显著性我觉得应该更加关注平稳性不平稳可是不行的具体就是对你这个序列进行单位根检验（ADF基本够了）确定序列都平稳再做不平稳的话差分或者找协整.如果果真需要看看显著性才心安那么咱也有法子估计出这个大表以后在prob里面找make system 然后随便选一个（by lag就是按照滞后阶数来排列你的变量就像这样a（-1）b（-1） by variance就是按照变量来排列 a（-1）a（-2）随便选不影响结果）然后得到一个大框里里面有好多式子选prob 然后估计直接用OLS就行要用SUR也可以但影响不大得到一个结果——你想要的.最后我想强调一点我见过许多同学上来就问我为啥不显著啊?怎么才能显著啊?其实显著性的问题是相对而言的不是说越显著模型就做的越好（例如虚假回归根本毫无意义好比拿你的身高解释GDP）毕竟我们这门学科叫做计量经济学一定要有经济原理作支撑才可以.建议读一读高铁梅老师的《建模》那本推到少但是比较全而且都有操作这样可能做的会比较好另外我上面的许多概念如果不懂的话尽管baidu 都有很清楚的答案~（P.S.别小看了VAR 2011经济学诺奖Sims能得到有一半都是因为发明了这玩意~）
再问：首先非常感谢你的回答。前面说的我看明白了。平稳性检验(ADF)和协整检验我都已经做完了，所以不会出现所谓的伪回归。我不太理解这个大表里面的数字的含义（上面的数字），也不知道哪个是估计出来的系数。那个（）里和[ ]里的是什么不太清楚。我所说的是否显著，是指系数是否显著。因为参考的一篇论文里是这么说滴。。还烦劳大神费心帮我回答一下，吾愿倾尽吾毕生之财富求得学习上的一知半解。。
再答：。。。其实这个分数对我实在没啥用不给也罢因为可能还会有其他人需要不是嘛。。。平稳性做完以后如果平稳就不必考虑协整了可以这么理解下啊：协整是为了不平稳准备的所以直接建立模型就可以了。。。括号里的结果里很清楚了啊：Standard errors（标准差） in ( ) & t-statistics （t统计量） in [ ] 而且我上面已经提到了啊如果你是想问标准差和t统计量的含义建议去看看多元回归的教材或者网上也有。。。我知道你想要系数的显著性所以按照我上面说的做就可以了啊在prob里面找make system 然后随便选一个然后在新的框子里选prob 然后估计直接用OLS就行你会发现结果变成了多元回归的结果一样有Pvalue了你试试就知道了。。。可能我写的太长了点重点都没看到啊呵呵算了知道主动求学的孩子我都会帮忙的。。。分数的话不用给了真心没啥用处我是来回答问题的不是来拿分的。。。如果有其他问题请留下你的qq吧
再问：快加我qq。。369461622

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