问题描述: 一种3年期债券的票面利率是6%,每年支付一次利息,到期收益率为6%,请计算该债券的久期.如果到期收益率为10%,那么久期等于多少? 1个回答 分类:数学 2014-12-03 问题解答: 我来补答 久期=加权现金流÷价格当到期收益率为6%时,等于票面利率,债券价格即为票面价格,设为100元.每次息票=100*6%=6元久期=[6*1/(1+6%)+6*2/(1+6%)^2+6*3/(1+6%)^3+100*3/(1+6%)^3]/100=2.833当到期收益率为10%时,债券价格=6/(1+10%)+6/(1+10%)^2+6/(1+10%)^3+100/(1+10%)^3=90.05元久期=[6*1/(1+10%)+6*2/(1+10%)^2+6*3/(1+10%)^3+100*3/(1+10%)^3]/90.05=2.824 展开全文阅读