回归分析中被解释变量Y的方差为什么是σΛ2,求证明.

问题描述:

回归分析中被解释变量Y的方差为什么是σΛ2,求证明.
1个回答 分类:数学 2014-11-30

问题解答:

我来补答
在经典模型中,被解释变量是随机变量,解释变量是非随机的,两者之间是线性关系,
y=a+bx+u,其中干扰项设定为正态分布,被解释变量与随机干扰项是线性关系,
利用正态分布的线性变换也是正态分布可以得出,被解释变量也是正态变量,
y~N(,a+bx,σΛ2),得到了其方差为σΛ2
再问: 可以用数学公式写一下吗?
再答: y=a+bx+u E(y)=E(a+bx+u)=a+bx D(y)=E((y-E(y))^2)=E(u^2)=σΛ2
 
 
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