he said that .这种句型后面都得跟过去式吗?有什么特例吗

首先在英语中很少有绝对意义上的语法现象.
he said that.这种句式结构其实只表达了说话人在说话的状态时在过去,而说话的内容是不确定的.
例如：当涉及客观事实的时候,从句当然只能用一般现在时态,或者现在时态.
（注意有些个别情况下会使用现在进行时态）
由于很多的时候用said that...后面的内容会是发生过了的事件所以大多的表达都是过去时态.
你的例子中的第一句,其实是不正确的,因为当说话人直接说出自己的说话内容的时候,that是不带的.