求教一下统计学中异方差检验的一句话

问题描述:

求教一下统计学中异方差检验的一句话
原文:“若存在异方差,采用OLS法估计模型参数,可能导致参数估计值索然是无偏的,担不是有效的,参数的显著性检验失去意义,预测失效等”中的“无偏”和“有效”对于模型检验来说不是同一个意思么?请问这里是什么意思,有劳您

1个回答 分类:数学 2014-12-11

问题解答:

我来补答
参数的无偏性,是指OLS估计出来的回归系数与真值的偏差不大,可以通俗的理解为“准确性”.
参数的有效性,是指OLS估计出来的回归系数波动性比较小.可以通俗的理解为“稳定性”.
在有异方差的情况下,多次进行OLS估计,总体上说(平均来说)回归系数的准确性是比较好的,但是稳定性差,也就是说在某些个别情况下,可能偏离真值很多,这时OLS估计就会失效.
再问: 谢谢,我这么理解您的话看看,“准确性”指估计出来的数值和拥有的真实数值一样;有效性我不是很理解您的说法,因为回归系数就是几个估计出来的固定的数值,不明白其波动性是从何而来的,谢谢
 
 
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