问题描述：
关于计量经济的一个问题
从第一个式子怎么得出第二个的
从第一个式子怎么得出第二个的 问题解答：
我来补答
这个应该是有两个前提假设的.
Y_i 是independent 的,也就是Cov(Y_i,Y_j) = 0 针对所有 i 不等于 j.
所有Var(Y_i) = \sigma^2 for all i.
具体看下图：
再问： 感谢回答， 我还有一个疑问是为什么V（Y1) , V(Y2) 都是sigma square 啊。 这个假设感觉并不合逻辑~
再答： 这个是假设。Y1，Y2都是随机变量。假设说的是，这些随机变量，取自同一个分布。而这个分布的variance 都是 \sigma^2。所以，var(Y_1) = var(Y_2) = \sigma^2。
Y_i 是independent 的,也就是Cov(Y_i,Y_j) = 0 针对所有 i 不等于 j.
所有Var(Y_i) = \sigma^2 for all i.
具体看下图：
再问： 感谢回答， 我还有一个疑问是为什么V（Y1) , V(Y2) 都是sigma square 啊。 这个假设感觉并不合逻辑~
再答： 这个是假设。Y1，Y2都是随机变量。假设说的是，这些随机变量，取自同一个分布。而这个分布的variance 都是 \sigma^2。所以，var(Y_1) = var(Y_2) = \sigma^2。
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