问题描述: AB两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为0.1和0.2,在投资组合中AB两种证券的 1个回答 分类:综合 2014-10-25 问题解答: 我来补答 投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14% + 0.5*18% = 16%投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1 + 0.5*0.5*0.2*0.2 + 2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2 = 0.0185所以投资组合的标准差为0.136 展开全文阅读