You can go to Wangfujing Street ---- the subway.

on the subway.： 在地铁里
I was speeding on the subway： 我在地铁上驰骋
We rarely give up in line or on the subway or bus.
无论是排队还是乘地铁或公共汽车,我们很少让位于他人.
You may fight to get a bit of space on a bus or on the subway.
也许你会拼命地在地铁或巴士上挤得一方立足之地.
In the subway： 在地铁上
I meet this girl in the subway and we fall in love .
我在地铁遇见一个女孩.
A funny thing happened in the subway yesterday.
昨天地铁里发生了一件有趣的事情.
通常用on就像on a/the bus 一样.
但强调空间性,在内部,就用in 如上例句.